Особенность метода такова, парный трейдинг что определить их заранее не получится. Прибыль фиксируют, когда активы возвращаются к стандартным показателям. Визуальный анализ ― простой, но достаточно субъективный метод.
Парный трейдинг советниками и арбитражные стратегии торговли
На следующем этапе рассчитывается объем позиций каждого инструмента для торговли. Это можно сделать с помощью индикатора ATR (Average True Range). Например, если средний дневной диапазон одной акции за последний месяц составляет 100 руб., а другой — 200 руб., то объем позиции последней при совершении сделки должен быть в 2 раза больше. К примеру, закономерно, что при росте стоимости нефти начинают расти в цене и акции нефтедобывающих компаний. Парный трейдинг – это довольно простая стратегия, которая предполагает получения прибыли за счет корреляции нескольких активов.
Парный трейдинг на рынках фортс и форекс: что это такое, индикаторы для MetaTrader 4
Если вы желаете начать изучение статистического арбитража, определенно стоит начать именно с парного трейдинга. При сравнении графиков, даже визуально можно определить, что активы движутся синхронно. Как и в любой стратегии торговли, управление рисками имеет решающее значение в торговле парами.
Снижение рыночной экспозиции и риска
Большинство ценных бумаг входят в состав ETF, которые тоже применяются для парного трейдинга. При этом наиболее эффективным решением является использовать индикатор корреляции, который будет показывать актуальную информацию по взаимосвязи валютных пар. Исторические данные анализировать легко, сигналы очевидны и понятны. В реальной торговле парный трейдинг требует внимания и гибкости.
Тест стратегии форекс «Pha-Pha»: +343284,66% по GBP/AUD за 3 мес
Так как стратегия зависит от изменения величины спреда, установка Стоп Лоссов по каждому инструменту пары будет неактуальна. Как вариант, можно ориентироваться на суммарный убыток по обеим позициям. Нужно заранее определить для себя приемлемый размер риска на сделку (например, 3% от капитала), и если суммарный убыток по позициям достигнет этого значения, закрыть их.
Трейдер должен уметь работать со статистикой, отбирать подходящие инструменты для торговли и обладать выдержкой. Сделки заключаются редко, и прибыль по ним не особо высока. Так что парный трейдинг далеко не так прост, каким кажется поначалу.
Это может быть стандартная пара, например, бензин или нефть, или даже пара между фьючерсным контрактом и валютной парой. Другим примером может служить индекс доллара по отношению к EUR/USD. Парный трейдинг можно применять для торговли акциями компаний и фондовыми индексами. Например, акции нефтяных компаний Exxon Mobil и Chevron имеют высокую корреляцию, и спред между ними может изменяться, создавая возможности для торговли. В парном трейдинге торгуется спред пары, то есть разница двух инструментов. Раз мы знаем, что инструменты движутся в едином направлении, значит, при следующем расхождении они с большой вероятностью сойдутся обратно.
В отличие от направленных стратегий, где успех зависит от точности прогноза движения рынка, парный трейдинг позволяет зарабатывать в любой рыночной ситуации. Также данная стратегия снижает волатильность портфеля и минимизирует влияние систематических рисков, так как открытые позиции компенсируют друг друга. Рассмотрим пример парного трейдинга на акциях двух крупных компаний, таких как Coca-Cola и PepsiCo. Эти компании работают в одной и той же индустрии и имеют схожие рыночные условия. Исторически их акции показывают высокую степень корреляции.
Также можно строить спред по отношению, например, EURUSD / GBPUSD. Стоит учитывать, что итоговые сигналы могут разниться в зависимости от выбранного метода, но принципиального различия они не несут. Если бы пара имела постоянную сильную корреляцию, EURGBP всегда находился бы в состоянии флета. Однако, зависимость периодически рушится, в связи с чем образуются тренды. Для минимизации рисков хедж-фонды используют несколько стратегий.
Биржевая торговля CFD, с использованием кредитного плеча, сопряжена с высоким уровнем риска. После добавления индикатора на график дельты GBP/USD и AUD/USD можно будет увидеть сигналы, которые дает нам его выход за границы полосы Боллинджера. Добавление индикатора BB на график дельты GBP/USD и AUD/USD.
При корреляции ниже 0,7 движение выбранных инструментов на отдельных участках рынка совпадают, но не в деталях. В рыночно-нейтральной стратегии такая взаимосвязь не используются, велик риск, что получим убыток. Когда вы покупаете опцион, вы платите продавцу опциона премию за право купить или продать валютную пару. Ваш опцион колл будет просрочен, если на момент истечения валютный курс ниже цены исполнения.
Предложенный нами метод намного точнее и эффективнее, чем установление корреляции “на глаз”. Можно его строить в Excel, как экспортировать котировки мы же знаем, посредством вычитания цен AUD/USD из GBP/USD. Для более эффективного парного трейдинга лучше всего будет его построить сразу в окне терминала. Для этого мы можем использовать второй индикатор из нашего архива, который легко можно бесплатно скачать по ссылке ниже. Слежу за фьючерсами на металлы (сталь, медь, алюминий и т.д.) и сравниваю с акциями компаний, добывающих металлы.
Рыночная капитализация AMAT примерно в пять раз “тяжелее” TER. Когда рынки нестабильны, может быть трудно найти привлекательные инструменты для торговли. В это время вы можете использовать нейтральные торговые стратегии, к примеру, парный трейдинг. Здесь вы рассчитываете получать доход на основании стоимости одного актива относительно другого.
- Чтобы скрипт отражал точное положение вещей, важно наличие истории.
- Не думайте, что рыночно-нейтральная стратегий решит все проблемы.
- Что бы не происходило на рынке (наличие тренда, новости или иные пертурбации), это никак не влияет на размер доходности.
- Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.
- О других стратегиях хеджирования можно прочитать в нашей статье.
- Если бы пара имела постоянную сильную корреляцию, EURGBP всегда находился бы в состоянии флета.
Парный трейдинг — это торговля двумя коррелирующими между собой валютными парами и заработок на разнице курсов в момент расхождения цен инструментов. Коррелирующие валютные пары — это такие финансовые инструменты, которые двигаются сонаправленно. Например, если одна пара растет, вторая также в это время показывает рост. Вовремя выявить момент расхождения и войти в рынок — задача трейдера.Идея стратегии парного трейдинга основана на статистических данных. В ее основе лежит утверждение — если цены финансовых инструментов двигались по определенным законам в прошлом, в будущем их ожидает та же участь.
Для нас важно, чтобы они сошлись, то есть их спред вернулся к нулю. В этот момент мы фиксируем прибыль, равную размеру расхождения. При отрицательной корреляции инструменты движутся в противоположных направлениях. Готовы улучшить свою торговлю с помощью стратегий, изложенных в этом руководстве?
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
